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张宏伟的套利团队有6个人,一半是IT

2016-12-19 09:55    来源:东方经济网      字号:

  最新消息,在北京时间12月15日凌晨——美联储“加息夜”,这一刻张宏伟(化名)等了近一年。作为一个熟练的套利操盘手,他偏爱此类重大事件带来的行情大波动,这可能意味着赚钱的大机会。

  大起大落,行情若能在套利交易员设定的某个区间运行,仓位越重利润越厚。一个多月前,唐纳德·特朗普当选美国第45任总统,刺激金融市场剧烈波动,张宏伟的战绩不俗,“一个晚上的利润差不多抵得上平时一个月”。

  套利交易,就是抓取不同市场之间价差带来的利润,一分一厘积少成多。在过去,人工下单做套利比较少,对操盘手反应速度要求高,如今通过程序化交易系统,跨 品种、跨期、内外、期现等套利模式在中国流行起来。业内人士表示,套利交易的本质是投机,但它同样有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理 价差关系的形成,并有助于提升市场流动性。

  12月14日周三下午国内收盘后,张宏伟召集团队交易员、投资经理和IT负责人开了一个半小时的短会。

  会上,张宏伟认为,由于美联储12月加息已经被市场消化得差不多,预期波动仍会有相当幅度,但不会像英国脱欧和特朗普当选等“黑天鹅”事件一样对金融市场造成那么大影响。投资经理认为,市场对美联储加息的反应可能没那么大,仓位和点位的布局可以调整一下,变得更紧密一点。最后,团队对当晚的策略作了一定调整。

  目前,张宏伟的套利团队有6个人,一半是IT。“除了IT,还有1个交易员、1个投资经理和1个团度负责人,做量化的套利对IT的要求很高,投入也很大。”张宏伟介绍说,他跟投资经理、交易员做研发,投资经理将其变成一个稳定的体系,让交易员按照指令和计划去做。他偶尔也会参与策略引导。

  设定好了价格套利区间和仓位之后,当天晚上张宏伟和团队盯盘到凌晨1点钟左右就去睡了,剩下的工作就交给电脑和负责风控的同事。

  “价差、仓位和风控设计好,就把它交给计算机。”张宏伟说,在重大事件驱动行情盘中,也可能人为修改原来设定的价差或者仓位,但人为干预要看市场、结构有没有变化,有变化就干预,这是“量化+主观”的套利模式。

  美联储此次加息,距上一次已经一年有余,多次爽约之后,这次可谓是“众望所归”。对张宏伟来说,这也是可以预见的套利良机。

作者:佚名   责任编辑:小燕
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