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沪深300指数合约在10:42左右瞬间跌幅达到10%

2016-06-01 14:56    来源:东方经济网      字号:

  沪深300指数合约在10:42左右瞬间跌幅达到10%,随后在不到一分钟的时间里又迅速收复失地。市场在前一分钟正常成交了48手,随后IF1606合约换手量超过1,500张,创出日成交量最高纪录,盘中看,IF1606合约瞬间的闪崩,带动了IC与IH合约成交量的同时放大,市场价格波动持续了几分钟才恢复到早间开始的水平。

  海通证券认为,这场突发事件集中暴露了期指限仓后流动性十分脆弱的现象。由于期指单边的10手限仓,期指的市场深度临近枯竭,一旦遭遇机构的套保大单,流动性可能瞬间停滞,导致合约价格急剧变化,进而对股市产生不利的市场预期与影响,为此,恢复期指常态化已迫在眉睫。

  当前国内已是全球第二大经济体与第二大资本市场,但仍然缺乏定价权与话语权,45万亿市值的国内股市,由于缺乏必要的对冲工具,绝大部分处于风险敞口的“裸奔”状态,一旦有风吹草动,因市场的深度与广度所限,极易引发市场的闪崩现象。

作者:佚名   责任编辑:小马
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